使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
美联储再为大型银行“体检” 银行业危机后首份压力测试结果将出炉
2023-06-28 08:46:00 来源：财经要闻
美联储即将在当地时间6月28日收盘后公布2023年银行业压力测试结果。这一压力测试诞生自2008年金融危机之后，主要用于检验银行抵御危机的能力，以确保美国银行体系能够经受住动荡。自3月美欧银行业危机爆发以来，3家美国银行陆续宣布倒闭，2023年度压力测试结果再次受到市场密切关注。
为何进行年度压力测试？
银行业年度压力测试自2008年金融危机之后推出，主要评估银行在各种不利假设情况下的资本充足率、流动性和风险管理做法。在假定的经济低迷时期，银行通常被要求将最低资本充足率维持在4.5%以上，不过表现突出的银行往往远高于这一水平。除此之外，美国最大的几家全球性银行还必须额外缴纳至少1%的“全球系统重要性银行附加费”。
银行在测试中的表现也决定了其“压力资本缓冲”的规模，这是2020年引入的一层额外资本，位于4.5%的最低要求之上。额外的资本缓冲取决于每家银行假设的损失，损失越大，缓冲就越大。
这一结果除了决定银行需要多少资本才能保持健康运行，还决定了银行可以通过股票回购和股息向股东返还多少资本。美联储通常在测试结果公布后几天才允许银行宣布派息和回购计划，并在随后的几个月里公布每家银行的压力资本缓冲规模。去年，宣布增加季度股息的知名银行有高盛、美国银行、富国银行和摩根士丹利。
2023年的假设场景有何不同？
美联储每年都会根据不同情况设计不同的不利情景，这往往耗费数月。2023年的假设情景在3月份银行业动荡开始之前便已完成，因此这一危机可能不会被包含在测试中。根据此前的公告，美联储设想在今年严重不利的情况下，失业率将最高触及10%，商业房地产的价格将下滑40%，股票价格将下降45%，房价将暴跌38%。
美联储此前表示，今年为包括摩根大通、高盛、美国银行、摩根士丹利等在内的八大银行增加了一个新的“探索性市场冲击”测试。这一测试将模拟类似严重的衰退，但特征略有不同。
这项额外的测试不会计入银行的资本金要求，但将允许美联储探索在未来应用多种不利情景进行测试的可能性。美联储负责监管的副主席巴尔此前表示，多种情景测试可以更好地发现银行的弱点。
2023年共有23家银行将接受测试，相比2022年的34家银行有所减少，因为美联储在2019年决定，允许资产规模在1000亿至2500亿美元之间的银行每隔一年接受一次测试。
预计银行业的表现如何？
根据2022年美联储公布的结果，所有接受测试的银行都满足了相关要求。在假设的严重衰退情况下，34家资产超过1000亿美元的贷款机构，可能会遭受6120亿美元的综合损失。尽管如此，这些银行仍将拥有大约两倍于规则要求的资本量。所有接受测试的银行的平均资本比率为9.7%，远远高于4.5%的最低要求。
从2023年的情况来看，美国最大的几家银行，尤其是摩根大通、花旗集团、富国银行、美国银行、高盛和摩根士丹利的情况此前备受市场关注。但随着投资者对银行业的持续担忧，第一资本银行、美国合众银行和公民银行等小型银行也可能成为关注焦点。
尽管面临着更具有挑战性的经营环境和更严峻的假设情况，分析师预计，接受测试的23家银行的资本金仍将超过监管规定的最低要求。不过，宏观经济预期的不确定性，以及美联储拟加强对银行业监管并提升对大型银行的资本要求等一系列因素，或使得今年银行业的假设损失有所升高。
富国银行分析师在报告中表示，2023年美联储的压力测试用尽一切办法，试图让银行业证明，最大的银行能够应对迄今为止最严峻的测试之一。在大多数情况下，银行应该有多余的资本返还给股东，只是派息较往年或更保守一些。加拿大皇家银行分析师本月早些时候预测，假设的信贷损失将主要由商业房地产敞口推动，部分风险敞口更高的银行将面临更高的缓冲。
“前途财富网”的内容均为第三方机构发表或转载,仅为传递更多信息,不代表网站意见,如涉及版权问题,请联系我们删除.
“前途财富网”互联网财经媒体,提供最新财经热点及消费金融动态,汇聚全方位的综合财经资讯和金融市场资讯.
客服邮箱service@nfm321.com
国际人权组织人权观察（HRW）：集束弹药在投掷后很长一段时间内仍将是致命的，美国不应该向任何国家提供
16:23住建部：扎实有序推进城市更新工作； 住房城乡建设部近日发布《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》提出。通知提出，健全城市更新多元投融资机制，加大财政支持力度，鼓励金融机构在风险可控、商业可持续前提下，提供合理信贷支持，创新市场化投融资模式，完善居民出资分担机制，拓宽城市更新资金渠道。建立政府、企业、产权人、群众等多主体参与机制，鼓励企业依法合规盘活闲置低效存量资产，支持社会力量参与，探索运营前置和全流程一体化推进，将公众参与贯穿于城市更新全过程，实现共建共治共享。坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主，鼓励小规模、渐进式有机更新和微改造，防止大拆大建。坚持统筹发展和安全，把安全发展理念贯穿城市更新工作各领域和全过程，加大城镇危旧房屋改造和城市燃气管道等老化更新改造力度，确保城市生命线安全，坚决守住安全底线
16:23印度尼西亚央行表示，准备在需要时干预外汇市场以维护印尼盾
16:23韩国财政部以3.700%的收益率出售50年期国债
16:23日经225指数上午收盘报32618.88点，跌幅0.47%
16:23加拿大帝国商业银行：预计美国6月非农增加18.5万； ①加拿大帝国商业银行称，美国6月初初请失业金人数跳升，暗示6月非农增幅可能放缓至18.5万，这也与最近包括信息、制造业、零售业、运输和仓储在内的几个行业的总工作时间下降相一致； ②美国家庭调查显示，5月份就业人数大幅下降，如果该调查显示就业人数恢复增长，美国6月失业率将保持在3.7%，这与25-54岁核心年龄组的就业参与率可能进一步提高相一致，这也将为就业人数进一步增加留下空间，而不会带来额外的工资压力
16:23加拿大国民银行：预计美国6月非农增长17.5万，失业率维持在3.7%； 加拿大国民银行预计，美国6月非农增长将放缓至17.5万人。在5月份出人意料的下降之后，家庭调查可能会显示出更大的增长，但这应该不会导致失业率(3.7%)的变化
16:2312家投行预测美国6月非农，整体认为美国劳动力市场仍相当强劲！
16:23汇通财经整理：能源市场看点(2023/07/07)； 1. 尽管经济放缓，欧佩克对2024年石油需求前景持乐观态度； 2. 供应减少后，沙特阿拉伯提高了大部分8月份亚洲石油价格； 3. EIA：美国原油、汽油库存降幅超过预期； 4. 由于加息担忧抵消了供应收紧的迹象，油价保持稳定； 5. 美国贸易代表办公室在墨西哥谈判中指出能源问题； 6. 气候科学家预计，随着二氧化碳排放量的增加与厄尔尼诺天气模式相结合，今年的平均气温将进一步创下新高； 7. 伊朗法斯通讯社：伊朗扣押了装有900吨“走私燃料”的油轮； 8. 法国法院驳回非政府组织迫使TotalEnergies限制排放的请求； 9. 印度HPCL计划从2024年初开始扩大Vizag炼油厂的产能
16:23汇通财经整理：金属市场看点(2023/07/07)； 1. 黄金因押注美国利率将走高而面临周线下跌； 2. 欧洲将铝添加到其关键原材料清单中； 3. 铜价因全球增长前景疲软而下跌； 4. 俄罗斯Nornickel以全现金交易出售美国分销公司； 5. 首席执行官表示，巴西Samarco将在2025年第一季度将颗粒产量提高一倍； 6. 刚果Gecamines计划从10月起从新工厂中提取锗
16:23新西兰总理希普金斯：将继续使用我们的全部外交力量来确保我们得到欧洲议会的批准，会利用前领导人的关系来推动协议的通过
16:23印度“去美元化”受阻 卢比交易总额不足商品贸易总额零头； 据知情人士透露，为提高卢比在跨境支付中的地位，印度长达一年的努力几乎没有取得进展，突显出试图减少对美元依赖的国家所面临的挑战。自去年以来，印度央行已允许十几家银行用卢比与18个国家进行贸易结算，并鼓励阿联酋和沙特阿拉伯等大型石油出口国向南亚国家接受印度货币进行贸易结算。但据知情人士透露，到目前为止，成功的可能性不大，自该项目启动以来，卢比交易总额约为100亿卢比(合1.2亿美元)，可以忽略不计。相比之下，印度上一财年的商品贸易总额为1.2万亿美元
16:23汇通财经整理：全球天然气、电力和液化天然气市场看点(2023/07/07)； 1. 机构调查：截至6月30日当周，美国天然气库存增加64亿立方英尺（bcf）的天然气； 2. 法国法院不会考虑停止TotalEnergies新石油和天然气计划； 3. 分析师：欧洲天然气储存库填充得太快； 4. 加拿大就首个液化天然气接收站与不列颠哥伦比亚省进行“令人鼓舞”的谈判 5. 特立尼达和多巴哥与苏里南签署初步能源协议； 6. 俄罗斯天然气工业股份公司质疑俄罗斯通过乌克兰向欧洲输送天然气； 7. 分析师：有记录以来最热的一天让人们重新关注顶级二氧化碳排放者； 8. 拜登将宣传Enphase在南卡罗来纳州投资6000万美元的太阳能； 9. 欧盟在第二轮联合天然气购买中寻求160亿立方米； 10. 南非天然气泄漏造成17人死亡，官员暗示与非法采矿有关； 11. 法国风电供应预计将增加 1.7 吉瓦至 2.6 吉瓦，而法国消费预计将保持稳定
16:23西南地区首个百兆瓦级电网侧独立储能电站在重庆成功并网； 7月6日凌晨时分，随着“合闸”命令的下达，位于西部（重庆）科学城的科学谷储能电站正式向国家电网倒送电，这标志着西南地区首个百兆瓦级电网侧独立储能电站成功并网
16:23调查：新西兰联储将在7月和2023年剩余时间内维持利率不变（一）； ①一项路透调查显示，新西兰联储很可能在周三和今年余下时间内将利率维持在5.50%不变，这标志着其长达20个月的加息周期结束。 ②新西兰联储是这轮全球紧缩周期中最先行动的央行之一，但现在可能处于“观望”模式。官方隔夜拆款利率(OCR)现已处于14年高位，在发达市场中也在最高行列。 ③随着新西兰联储累计加息525个基点的影响越来越明显，预计经济将进一步减弱。但该国当前的通胀率仍高达6.7%，是央行1-3%目标区间的两倍多。 ④路透7月3日至6日调查的所有25位经济学家都预计，新西兰联储将在7月12日把OCR维持在5.50%不变。这将是新西兰联储近两年来首次在政策会议上不加息。 ⑤该央行5月提高了利率，但暗示已经完成了紧缩工作。 ⑥Kiwibank首席经济学家Jarrod Kerr说，“在5月的声明中，他们已经给出一个清晰的利率路径。只有少数评论家似乎还搞不清楚，但这只是一条平坦的直线，一直持续到明年。这一点不会改变。最后一次行动是一个信号，表明他们从现在开始暂停，部分是因为经济数据低于他们自己的预测......除了‘我们在等待，我们在观察’之外，他们真的没有别的可说”
16:23
