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经济诺奖与自然实验

2021-10-13 11:36:24 来源:财经新闻

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图:瑞典皇家科学院将2021年诺贝尔经济学奖分别授予David Card、Joshua Angrist、Guido Imbens三位经济学家,因他们在劳动经济学与实证方法研究领域作出突出贡献。\美联社qY6前途财富网

近日,瑞典皇家科学院宣布,戴维.卡德(David Card)、乔舒亚.安格里斯特(Joshua Angrist),以及吉多.因本斯(Guido Imbens)因在劳动经济学与实证方法研究领域作出突出贡献,而将2021年诺贝尔经济学奖授予这三位经济学家。他们三人分别来自加州大学、麻省理工学院和史丹福大学。这又是一个令人“意外”的结果。近些年,瑞典皇家科学院在诺贝尔经济学奖授予上执着于实证研究,这三位经济学家最突出的特点在于自然实验研究方法。qY6前途财富网

颁奖词这样写道:他们提供了关于劳动力市场的新见解,并展示了可以从自然实验中得出关于因果关系的结论。他们的方法已经扩展到其他领域,并彻底改变了实证研究。qY6前途财富网

自然实验是自然科学中非常重要的分析方法,但在社会科学中不常用到。主要原因是人类社会颇为复杂,在正常的社会环境下做实验无法控制变量,进而难以找到函数之间的因果关系。例如,分析教育与收入的因果关系。在现实中,影响收入的因素太多,而且因子之间相互作用。这给社会科学研究带来了挑战。怎么办?qY6前途财富网

在经济学中,经验归纳和统计分析都被认为是不可靠的,前者容易把特例当成一般性,后者则容易将相关性理解为因果性。不论是传统实证研究还是先验方法论,主要依赖的还是逻辑演绎。例如,分析价格与需求量的因果关系。在现实中,影响需求量的因素很多、很复杂,为了控制这些复杂的变量,经济学家假设“其他条件不变”,进而探讨价格与需求之间的因果关系。这就是需求定律:在其他条件不变的前提下,价格上涨,需求量减少,价格下降,需求量增加。qY6前途财富网

需求定律是经济学最基本的原理,它给我们展现了在复杂的市场环境中存在一条清晰的普遍的逻辑关系。弗里德曼在此基础上发展出价格理论。价格理论告诉我们,在需求定律的作用下,价格存在信号、分配和奖惩三个功能,可以有效地组织生产、分配资源和改进效率,因此价格是不能被干预的。qY6前途财富网

不过,人们似乎更加相信“眼见为实”。应用经济学家试图采用自然实验法去验证或挑战经济理论,正如应用科学家在自然实验中对理论科学家发出的验证或挑战。在药物的研发过程中,最早往往是由生物、化学等科学家提出相应的理论,接着应用科学家遵循这种理论研发药物,这个过程中会在控制变量环境下做大量的实验。最后,在药物面世前,应用科学家会在医院做最后的“随机双盲大样本”实验──现代医学判断疗效的“金标准”。qY6前途财富网

控制变量是考验qY6前途财富网

经济学家依然面临一个考验,那就是如何控制变量。计量经济学家后来找到了一种方法,叫倍差法(DID)。倍差法也叫双重差分法,主要是模拟一种类似于自然科学中的实验环境,探讨某一政策对某一对象的影响。具体来说,在现实中,某一政策将原本类似的人群分为两组观察对象:一组是接受了政策的控制组,另一组是没有接受政策的对照组。在政策推进过程中,观察两组在表现上的差异与变化。例如,对比实施楼市最高现价的城市与楼市自由价格的城市,分析现价政策对楼市价格的影响。qY6前途财富网

1994年,卡德与克鲁格共同发表了一篇着名的论文《最低工资与就业》。在论文中,两位作者试图通过自然实验的方法探索最低工资法对失业的影响。他们选择了接受最低工资法的加州快餐店作为控制组,而最低工资未发生变化的亚利桑那州、佛罗里达州、佐治亚州、新墨西哥州以及达拉斯市作为对照组。qY6前途财富网

结果,这两位教授的结论挑战了传统的观点。经济学家普遍认为,根据需求定律,实施最低工资法,会提高企业的雇佣成本,雇主会主动降低雇佣数量加以应对,导致失业率增加。弗里德曼反对最低工资法,认为工资价格不能被干预,最低工资法对工资的干预,导致低技能工人的失业率增加,使得低收入人群成为受害者。qY6前途财富网

如今,世界上很多国家都实施了最低工资法。中国今年以来北京、上海、浙江等十多个省份上调最低工资标准或执行新标准。从调整幅度看,大部分涨幅在每月80元至300元区间。最低工资法到底是提高了低收入人群的收入,还是增加了他们的失业率?qY6前途财富网

卡德与克鲁格的自然实验结论是:一、最低工资法不仅提高了加州低收人群体的收入,还提高了该州原本工资超过最低工资工人的收入;二、加州大部分的低工资人群的就业情况也没有受到影响。这一结论对最低工资法的实施影响很大,而该论文的自然实验方法备受经济学届的关注。qY6前途财富网

后来,卡德、克鲁格、安格里斯特、因本斯等经济学家用自然实验分析教育政策、移民政策对劳动力市场的影响。例如,卡德和克鲁格还进行了另一项重要实验,研究学校资源对学生未来对劳动力市场的竞争力的影响。他们比较了在亚拉巴马州或艾奥瓦州长大但现在均住在加利福尼亚州的人。在研究中,卡德和克鲁格发现资源很重要:在个人成长期所在的州,教育回报率随着教师密度的增加而增加。qY6前途财富网

后来,自然实验的分析方法也被应用到其他社会科学领域。但是,在经济学家,自然实验争议巨大。过去,经济学家会先预设一个理论模型,然后通过回归分析和统计数据加以论证。而采用自然实验的计量经济学家往往不会预设理论模型,他们更加信赖统计数据和实验结果,而不是逻辑演绎。他们把这样的研究过程比喻为“破案”,给基于自然实验的计量经济学起了一个生动的名字叫“大侦探经济学”。qY6前途财富网

问题是,当实验结果与理论逻辑发生冲突时怎么办?qY6前途财富网

自然实验存三大问题qY6前途财富网

实验结果与理论逻辑发生冲突,这种情况在自然科学中经常遇到。到底是理论逻辑有问题,还是实验出错,变量没有控制好?通常,应用科学家会排查实验,或者重新实验。为什么?因为实验的严谨性远不如理论逻辑,尤其是社会科学的自然实验难以控制变量。qY6前途财富网

我们看卡德和克鲁格最低时薪的自然实验。两位教授为了更好地控制变量,选择两个相邻产业环境相似的州,同时选择薪酬低且最低工资很重要的行业快餐店。1992年,新泽西州的最低工资从4.25美元提高到5.05美元,而隔壁宾夕法尼亚州却没有相应的调整。两位教授在自然实验中假设这两个州只有最低时薪政策不通,其他所有因素相同,以此判断该政策对失业的影响。qY6前途财富网

但是,这个自然实验至少有以下三个问题:qY6前途财富网

一、变量控制问题。qY6前途财富网

这两位教授只是尽量接近“其他条件不变”的环境,但并不是真正控制了其他变量。影响短期失业的因素非常多,如两个州不同的福利政策、家庭收入、负债率、收入预期、信贷政策、产业结构、文化习俗等等。而且,这些因素之间相互影响。自然实验分析方法无法证实以上变量是可控的,或者两州的其他变量完全一致。qY6前途财富网

如此,即便最低时薪提高,失业率没有下降,实验也无法得出最低时薪与失业率之间的因果关系。失业率没有下降,可能是其他因素起了作用。例如,天降暴雨,雨伞价格上涨,雨伞需求量增加。在这个例子中,雨伞需求量增加的原因是天降暴雨,而不是价格上涨;更得不出“价格上涨,需求量增加”的结论。这并不是说实验数据是错误的,而是这一数据背后的因果关系是不成立的。在其他变量无法控制的情况下,两位教授的自然实验是无法得出最低工资法与失业之间的因果关系。qY6前途财富网

二、样本选取问题。qY6前途财富网

按照“随机双盲大样本”的“金标准”,倍差法既不是随机、双盲,也不是大样本。新泽西州与纽约州、德州的情况未必一致,快餐店与快递业、互联网业的结果也未必相同。已知实验如基本收入实验,与“双盲”实验,其结果存在偏差。这决定了自然实验的不严谨。qY6前途财富网

三、统计分析问题。qY6前途财富网

假设最低工资法与失业率之间存在因果关系,也无法通过新泽西州的统计数据来说明最低工资法对失业率影响甚微。这就是统计分析的难题。我们需要考虑弹性和时滞性。1992年,新泽西州的最低工资从4.25美元提高到5.05美元后,失业率变化不大。如果快餐店的平均自然时薪远高于5.05美元,那么最低时薪的调整幅度对失业率的影响不大。另外,劳动力市场的需求和供给弹性偏弱,存在一定的时滞性,最低时薪的调整幅度不足以引发就业市场的供需变动或者立即发生变动。正如电信价格上涨10%,不足以刺激电信公司立即增加一条光纤。凯恩斯主义者主张的黏性工资,其实是因为劳动力市场的供需弹性偏弱。但是,这并不能说明市场失灵或需求理论失效。qY6前途财富网

劳动力市场供给非数量qY6前途财富网

经济学界长期使用失业率来反应劳动力市场的供需情况是不准确的。劳动力市场的供给并不是劳动力数量,而是劳动产出;需求也不是劳动力数量,而是劳动成果。劳动经济学的很多错误均来自于此。亚当.斯密认为,工资上涨,促使生育率上升。但是,这种情况并未出现。斯密的错误就是以数量来替代劳动力供给。实际上,工资上涨,生育率下降,但是教育率提升,劳动产出增加,从而促使劳动供给增加。在实施最低工资法后,新泽西州的最低工资从4.25美元提高到5.05美元,雇主可能没有减少雇佣数量,但是增加了劳动强度和劳动产出。所以,最低工资法实施后,表面上低收入者的收入增加,但其单位收入可能是下降的。qY6前途财富网

华盛顿大学的叶卡捷琳娜.雅尔丁(Ekaterina Jardim)等人在2017年发表的一篇论文发现,2015年和2016年西雅图市最低工资的上涨导致雇主缩短了低薪部门的工作时长。一位低薪工人虽然没有因最低时薪上涨而被解雇,但工时被雇主削减,一天只工作五小时,导致其月收入下降了74美元。这种不饱和的工作状态,在经济学上被定义为隐性失业。qY6前途财富网

自然实验未发展实证研究qY6前途财富网

可见,自然实验并未发展实证研究,反而破坏了实证研究。任何脱离逻辑演绎的实证研究,只是披着经济学外衣的统计分析或经验主义。正如菲利普斯曲线,时而灵时而失灵。当然,笔者并不反对经济学家采用自然实验,但需要像自然科学界一样遵循理论逻辑,同时像“随机双盲大样本”一样严格选取样本和控制变量。qY6前途财富网

近些年,瑞典皇家科学院在评选诺贝尔经济学奖时看重实验研究及其对政策的作用。这多少有些自娱自乐、不问世事之感。如今,全球经济问题频发,债务与货币危机重重,市场与学界更期望瑞典皇家科学院能够以诺奖的影响力将经济学的研究视野投向债务与货币领域。qY6前途财富网

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