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什么是算法交易,算法交易怎么分类的股票入门

2022-01-14 09:43:32 来源:股票入门基础知识

什么是算法交易,算法交易怎么分类的jc0前途财富网

算法交易是指自动交易、也被称为黑盒交易或机械交易、使用计算机程序发出交易指令的方法。在交易中,程序可以确定的范围包括交易时间的选择、交易价格以及最终需要成交的证券数量。jc0前途财富网

算法交易最初诞生的是将大单分割成大量小交易来减少对市场的冲击,减少机会成本和风险。特别是在像中国这样以传统手动交易为主的市场上,可以想象采用电脑实现自动订货有多大的优势。jc0前途财富网

随着相关技术的发展完善,算法交易其优势开始被应用于更多的应用。如果对冲组合用于在电子新闻信息到达时实现快速交易,其他交易方甚至不知道该信息的存在。jc0前途财富网

特别是中国的期货市场,有很多炒菜,有每天在市场上进行数百次交易的战略,采用人工订购的方法,对交易者的体力和精力都是很大的考验。另外,手工订购的话,由于操作失误经常会造成意外的损失。由此,算法交易将成为将来交易领域的主流发展方向。jc0前途财富网

算法交易分类jc0前途财富网

根据各算法交易中算法的能动度,可以将不同的算法交易分类为被动型算法交易、主动型算法交易、综合型算法交易3种。jc0前途财富网

(1)被动型算法交易jc0前途财富网

被动型算法交易也称为结构型算法交易或时间表型算法交易。这种交易算法除了使用历史数据来估计交易模型的重要参数之外,还根据市场状况而不是积极选择交易的定时和交易的数量,而是按照既定的交易方针进行交易。这个战略的核心是减少滑动价格(目标价格与实际成交平均价格之差)。jc0前途财富网

例如,某个战略需要购买1000万股A股,被动型算法交易软件根据当前的交易量状况,分析今后一段时间的交易量分布,流动性好的情况下,发出大的委托书,流动性差的情况下,发出小的委托书。由此,能够将冲击成本尽量降低。jc0前途财富网

(2)活动类型算法交易jc0前途财富网

活动类型算法交易也被称为机会类型算法交易。这种交易算法根据市场情况进行实时决策,判断有无交易、交易数量、交易价格等。由于许多交易指令是根据市场的即时情况而发出的,所以可能无法完成交易。jc0前途财富网

主动交易算法,除了努力降低幻灯片价格外,还逐步转换了关注价格趋势预测的重点。如果判断市场价格朝着对交易商不利的方向移动,则推迟交易进行,反而加快交易速度。在市场价格有很强的平均回归现象的情况下,每次都要迅速抓住对自己有利的偏移。jc0前途财富网

另外,如果算法交易被广泛应用,证券的市场价格行为会显示一定的法则。这样,出现了像瑞士信贷的Sniper算法那样的特殊算法交易算法,目标是在市场上发现与自己的交易方向相反的大型交易对象,通过适当的交易安排,与该对方完成交易,避免市场的冲击。jc0前途财富网

主动型算法交易的成功取决于对市场的判断,这主要分为趋势判断、逆判断两类。如果某个算法交易判断A股将来会成为趋势行情,则该交易程序会自动攻击,追踪该趋势的价格,进行自动购买的交易行为。这种倾向有多头和空头两种。根据逆判断,A股票价格在今后一段时间内会逆向运行。例如,上升一段时间后,进行空操作。下降一段时间后,会进行很多操作。根据这个,打算获得比成交平均价格更优秀的交易行为。jc0前途财富网

(3)综合型算法交易jc0前途财富网

合并型算法交易是前两者的结合。也包含既定的交易目标,在具体实施交易的过程中也对有无交易进行一定的判断。jc0前途财富网

这种算法的一般方法是首先分解交易指令,分布在几个时间段,并用活跃的交易算法来确定在每个时间段内具体如何交易。通过组合两者,可以达到单独算法所不能达到的效果。jc0前途财富网

例如,主动交易算法判断,今后30分钟A股将成为趋势行情,趋势方向会提高。具体的交易中,以现在的价格接近一价挂委托单,被动地等待趋势的恢复作为成交的购买点。jc0前途财富网

如果判断今后30分钟A股有可能出现波动行情的话,可以在摇晃高的地方卖出,在摇晃低的地方买入。利用对行情的积极判断寻找最合适的交易点,更好地降低对市场的影响,能得到追加的阿尔法收益。jc0前途财富网

被动交易算法:市场主流jc0前途财富网

从国际发展来看,目前主流的是被动交易算法,而主动交易算法只是被动交易算法的参考和补充。根本原因是主动判断的正确率不高,采用主动交易算法可能会带来巨大的市场风险。例如,判断某股票有上升倾向的结果,实际上是下跌行情的情况下,使用附加型算法的交易,以高价格被购买,不但没有下降冲击成本,反而会造成市场损失。jc0前途财富网

被动算法交易战略假设市场有效。在这个假设下,没有必要关注市场均衡价格是如何形成的,也没有必要判断交易商的行为,也没有必要积极影响市场,算法交易的设计和评价过程被大幅度简化了。jc0前途财富网

算法交易的核心问题是冲击成本和待机风险的平衡。jc0前途财富网

总之,算法交易对于大机构的交易行为,在降低交易成本、降低对市场的影响、提高交易效率方面具有非常重要的价值。随着国内各种金融产品的推进,将来采用算法交易操作的投资家增加,适合中国市场的算法交易战略也会登场吧。jc0前途财富网

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